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White Bear V3もSLを小さくしてみる

先日、大ドローダウンを起こしてしまったシロクマV3900本ご購入御礼!・Forex White Bear V3 | fx-on.comさん。

確認したところ、2005年からのバックテストに対するドローダウンを更新してしまっています。

これは相場の変化に対応できていないんじゃ...?とも思うところですが、悪あがきとしてV1EXに続きこちらもSLを小さくする最適化を行ってみました。


まずはFXDDヒストリカルデータを使っての、2005年1月~2015年7月のバックテスト。

なお、Brown Bearモードは稼働せず、White Bearモードのみとしています。

200501-201507_SL56

直近のところで大きく凹み、ドローダウンを更新してしまっています。


次に、2014年8月~2015年7月のデータで直近最適化を行ってみました。

その結果、最適と判断された、SL 18pipsでの長期バックテスト。
(実に、デフォルトの56pipsの3分の1以下です)

200501-201507_SL18


主なデータの比較は↓
総損益:$5991.4→$3334.1(44.4%減少)
最大DD:$400.4→$210.4(47.5%減少)
PF:2.41→1.52
勝率:84.42%→78.08%

PFや勝率は下がっていますが、ドローダウンに対しての損益は増えています。

直近の大きな落ち込みもないですね。

SLを大幅に小さくした分、コツコツドカンタイプからコツコツ負けるタイプへと変化しています。

タマに傷なのは、国内口座だとレバレッジ制限でロットに上限があり、ドローダウンも低いけど損益も低くなってしまう点ですね。

ある意味、低ドローダウンすぎるというか...


とはいえ、他の人と同じように運用していては勝てないという気もしているので、とりあえずSL 18pipsの設定で動かしてみようと思います。


しかしバックテストをしていて思いましたが、シロクマさんはどんな条件でもそれなりの結果を残してくれますね。

やはり基本ロジックが優秀だということなのでしょう。

あとはリアルフォワードでどこまで通用するかですが...

トレード時間が短くなって、ストレスフリーに一歩近づいたシロクマ 君
900本ご購入御礼!・Forex White Bear V3
900本ご購入御礼!・Forex White Bear V3 | fx-on.com


PS.
早速、設定変更のおかげで大DDを回避できましたが、それにしても絶不調ですね…
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White Bear V1EXのSL最適化:長期バックテスト

前回記事ではWhite Bear V1EXを直近1年間に合わせて最適化した際のバックテスト結果をお見せしました。

今度は、その設定で長期バックテストを行ってみました。


ヒストリカルデータは前回と同じくFXDDから、バックテスト期間は2005年1月~2015年7月、ロットは0.1固定としています。


まずはデフォルトパラメータのバックテスト結果。

200501-201507_V1EX-default


次に、前回記事で紹介した通り、SLを36pipsに変更した際のバックテスト結果。

200501-201507_V1EX-SL36


前回同様に主な結果を比較してみますと、

総損益:13105.6 → 11951.4(8.8%減少)
最大ドローダウン:523.8 → 558.0(6.5%増加)
プロフィットファクター:2.15 → 2.04

と、過去10年間での成績は少し悪化しています。


しかしながら注目していただきたいのは、損益曲線の形です。

デフォルトのSL 56pipsの結果だと、直近数年間のあたりは明らかに傾きが緩やかになり、成績が落ちてきていますよね。

それに対し、最適化でSL 36pipsとした場合には、直近数年間も曲線の傾きはそれほど変わらず、比較的良い結果を維持できています。

すなわち、SL 36pipsの方が将来的な相場に対してロバスト性(堅牢性)があるといえるのではないでしょうか。


このような傾向は、バックテスト結果の割にフォワード成績が悪い他のEAにも当てはまるのかもしれません。

ということで、少しずつ他のEAもテコ入れしていきたいと考えています。


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White Bear V1EXのSL最適化

先月は大ドローダウンを食らってしまったWhite Bear V1EXですが、このまま何も対策をしないとずるずる負け続ける恐れもあるので、少し設定をいじってみることにしました。

まず初めに、以下はFXDDのヒストリカルデータを使った直近1年間(2014年8月~2015年7月)のバックテスト結果です。
(ロットは0.1固定)

201408-201507_V1EX-default

うーん、正直ダメダメですね。

結果を眺めていると、どうもSLが深すぎてダメージが大きいので、SLを小さくする方向で、直近1年間に合わせて最適化を行いました。

その結果、細かい説明は省きますが、私基準でのSLの最適値は36pipsとなりました。


SL 36pipsでの直近1年間のバックテスト結果がこちら。

201408-201507_V1EX-SL36


主な結果をデフォルトと比較しますと、

総損益:252.6 → 657.1(160%増加)
最大ドローダウン:386.6 → 250.6(35%減少)
プロフィットファクター:1.13 → 1.45

となり、いずれも改善されています。
(直近に合わせたので当然ではありますが)


ということで、私は早速この設定で走らせることにしました。

次の記事でお見せしますが、長期バックテストの結果も悪くありません。

ご参考になれば幸いですm(_ _)m


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カコテンIchimoku AUDJPYを導入

ここ最近不調のEGOISTEGOIST (USDJPY) | fx-on.comですが、他の朝スキャEAとポジション取りの時間帯が被ってしまうのもあるため、サブ口座の外為ファイネストに移すことにしました。

kawasumiさんのブログを見ていると、やはり外為ファイネストの成績が良いようですし。


そして、それに代わってメイン口座に新たなEA、カコテン iIchimoku AUDJPYカコテン iIchimoku AUDJPY | fx-on.comを導入しました。

以前の記事で書いた通り、ずっと気になっていたもので。

メイン口座儲かってないのにどんどん新しいEA入れて大丈夫かというツッコミはあるかと思いますが、サブ口座とかも含めると多少は儲けがあるので、導入決断です(^^;


このカコテン iIchimoku AUDJPYカコテン iIchimoku AUDJPY | fx-on.comですが、名前の通り過去10年のバックテスト結果も申し分ないですし、フォワードもバックテスト以上に好調です。

ある意味、そろそろDDが来そうで怖いですが...いきなり大崩れすることもないでしょう。

通貨ペアはAUD/JPYですし、一目均衡表をロジックに使っているということで、他のEAと異なる特徴を持ち、リスク分散が図れるのもグッドですね。


さてさて、今後どうなるのか気合を入れて(?)検証していきたいと思います!

過去10年分をテストしました!安定した運用を求める貴方に。
カコテン iIchimoku AUDJPY
カコテン iIchimoku AUDJPY | fx-on.com

ブレイクアウトEA、VBSを追加

今週からDjangoさんの新作EA、VBSをポートフォリオに追加しました。

最近は同じくDjangoさん作の3BTSが好調なだけに、こちらも期待大ですね!


EAのタイプとしては、EUR/USDのブレイクアウト系になります。

直近の高値・安値に対して逆指値オーダーを仕掛け、ブレイクしたところを追っかけていく感じですね。


また、こちらのEAはG-Trader23BTSとは異なり、2005年からのバックテストにも対応しており、横ばい期間もあるものの長期的に通用しやすいEAだといえますね。
(バックテスト期間が長ければいいとは一概には言えませんが)

VBS-1_FL


で、肝心の成績ですが、私の環境では水曜日にブレイクをいい感じに引っ張って早速+54pipsと幸先のいいスタートだったものの、昨日の雇用統計ではだましロングで秒速の負け(笑)を喫し、-128pipsをくらってしまいました(^^;

まあ、このEAは勝ちトレードの獲得pipsも大きく、コツコツドカンというタイプでないので、ゆっくり稼働させていくこととしましょう。


今後の活躍に期待!

VBS


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あっきー

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しがないシステムトレーダーです。28歳になりました。

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