絶好調EAと絶不調EA

1月ですが、一進一退というか若干マイナスの攻防が続いています。

戦犯はBTR-DayTrade systemです(^^;

1月の損失pipsは-883pipsにも達し、販売ページにある過去8年弱のドローダウンを余裕で更新してしまいました。

しかもたった1か月でね...


そんな状況で少し落ち込んではいるんですが、BTR-DayTrade systemとは対照的に絶好調なのが安定のBandCross3 EURUSDさん。

ということで、MyFX Markets Pro口座に移行してからの2か月の、2つのEAの損益曲線を並べてみました。




これを見てみますと、12月は両EAとも好調だったのですが、1月に入ってからはBTR-DayTrade systemは清々しいまでの右肩下がりですね（苦笑）

ちなみにこの2つのEAはロット数を同じに設定しているのですが、ここ2か月のBandcrossの利益をBTR-DayTrade systemが見事に食いつぶして、悲しいかな、合わせての損益はトントンになってしまっています。

はあ...ため息しか出ません...


しかし、BTR-DayTrade systemの往復ビンタ状態もずっと続くわけではないでしょうし、破産したわけでもないのでもう少し様子を見てみたいと思います。

必勝のEAがないように、必敗のEAもないわけですし。


2月は頑張ってほしいお...


統計的分析により最多保有２ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA

取引手数料の有無の影響をテストしてみた

先週の記事で書きましたが、MT4では取引手数料ありの口座にログインすることで、スプレッドに手数料を上乗せした状態でバックテストを行うことができます。

ああ、もっと早く知っていれば(´Д｀) =3


というわけで早速、

・スプレッドは広いが、手数料のないスタンダード口座
・スプレッドは狭いが、手数料のあるプロ口座

ではどちらがお得なのかを検証したいと思います！


スプレッド、取引手数料の影響が強く出るのはやはりスキャルEAだろう、ということで今回はスキャルEAの代表格、Forex White Bear V3でバックテストを行ってみました。


トレード時間が短くなって、ストレスフリーに一歩近づいたシロクマ 君
800本ご購入御礼！・Forex White Bear V3



バックテストの条件は下記の通り。
・EAバージョン：White Bear v3.23
・初期資金：$10,000
・ロット：0.1ロット固定
・その他のEAパラメータはデフォルト
・FXDDのヒストリカルデータを使用
・バックテスト期間：2010/1/1～2014/12/4（手元にあった期間で）


スプレッドや手数料の条件は、僕の使っているMyFX MarketsのEUR/USDに合わせて、まずは以下の通りで試してみました。

・スプレッド1.5pips、手数料なし（以下、スタンダード口座）
・スプレッド0.6pips、手数料$0.67/0.1ロット（以下、プロ口座）

いちいち図を張り付けると見にくいので、結果だけ表にまとめます。
（後ろの方に損益曲線の図を貼っておきます）

	スタンダード	プロ
スプレッド	1.5pips	0.6pips
手数料	なし	あり
総取引数	1,462	1,473
総損益	$4,550.37	$4,401.67
PF	2.40	2.39
期待利得	3.11	2.99
最大DD	$567.74	$521.21
勝率	83.93%	83.50%

順に考察します。

結果を見るとそんなに大きな差でもないですが、プロ口座の方が総取引数は少し多く、期待利得（1トレードあたりの平均損益）が減っていますね。

スプレッドの狭いプロ口座で取引数が増えるのは決済（逃げ切り含む）にかかりやすいため、期待利得が減るのは毎トレードで手数料が取られるためでしょう。

また、総損益はスタンダード口座の方が大きいですが、最大ドローダウンもそれ以上の割合で大きくなっています。

したがって、ロット数を増やせるという意味ではプロ口座の方がバランス的に有利、という結論になるかと思います。


しかしこれくらいの差で有意な差があるかと言われると微妙...

ということで、プロ口座のスプレッドをもう少し厳しめにしてテストしてみました。

結果を並べたのが以下。

	スタンダード	プロ	プロ
スプレッド	1.5pips	0.6pips	0.8pips
手数料	なし	あり	あり
総取引数	1,462	1,473	1,473
総損益	$4,550.37	$4,401.67	$4,288.91
PF	2.40	2.39	2.34
期待利得	3.11	2.99	2.91
最大DD	$567.74	$521.21	$521.98
勝率	83.93%	83.50%	83.10%

細かい解説は省きますが、スタンダード口座でスプレッドが1.5pips、プロ口座で0.8pipsくらいになると、総損益と最大ドローダウンのバランス的に、さして変わらない感じになりますね。

ちなみに0.1ロットあたり$0.67の手数料をスプレッドに換算すると0.67pipsということになるので（ドル口座の場合）、プロ口座での0.8pipsのスプレッドは、手数料なしに換算した場合0.8+0.67=1.47pipsと考えることもできます。


つまり大まかな結論としては、

「手数料をスプレッドに換算したときに同程度であれば、成績も大きく変わらない」

と言えそうです。


もちろん、これらの結果はEAやテスト期間、バックテストの精度などによっても変わってきますので、一概に結論を出すことはできません。

ただ、これくらいの影響があるということを、なんとな～く参考にしていただければと思います。

こういう結果ってググっても出てこないですしね。


最後に、バックテストの損益曲線を3つ並べて終わりとさせていただきます。

パッと見て、ほとんど違いはわかりませんが(^^;


スプレッド1.5pips、手数料なし



スプレッド0.6pips、手数料$0.67/0.1ロット



スプレッド0.8pips、手数料$0.67/0.1ロット

2015年1月第4週の成績

先週はスイスショックでの大波乱がありましたが、今週はECBの量的緩和決定により、ユーロ安が進みました。

量的緩和は既定路線でしたが、その規模が意外に大きかったということで素直にユーロ売りとなったようですね。

まあ、こうなることをSNBは知っていたんでしょう。

というか知らないはずないよね。大人の世界ですから...


さて、今週の成績です。


・MyFX Markets Pro口座
Forex White Bear V3
取引なし

BandCross3 EURUSD
3勝0敗、+62.6pips、損益+4.02%
やはりエース。
ヤンキース黒田くらいの安心感（広島戻ってきますけどね）。

G-Trader2
2勝1敗、+16.9pips、損益+0.52%
先週に引き続き、乱高下で様子見な感じですね。
それでもプラスで終われてよかった。

Forex StrikeEagle
8勝5敗、-104.4pips、損益-9.51%
いやー今週は厳しかった。
さすがに70pipsの負けはきついし、その上大きめの負けが2回ありましたからね。
通算損益も±ゼロのあたりに戻ってしまいました。

Color your life V1
6勝2敗、-77.5pips、損益-6.09%
今週も不調から抜け出せず。
うーん厳しい！

2Guns
2勝0敗、+14.2pips、損益+0.56%
ロット数を下げてからの好調継続中。
なんだかなあ。

モルボット
3勝4敗、-382.2pips、損益-2.72%
さすがに100pips×4の負けはきつい( ´△｀)
朝スキャってこういうドカンがあるから、ロット数をあまり上げられないんですよねえ。

BTR-DayTrade system
5勝5敗、-163.6pips、損益-9.28%
絶不調も3週目に入りました(T_T)
エントリーすれば逆行、ドテンしたらまた逆行の、これでもかというくらいの往復ビンタ状態。
こういう相場でトラリピが儲かってると思ったらムカツクわ～
バックテストの最大DDに迫ってきたので、来週もこの調子だったら少し考えないといけません。

MB-TradingSystem
10勝4敗、+120.4pips、損益+8.77%
この子がいなかったら僕はもう挫けているところでした。
1月は絶好調です！

3BTS
1勝4敗、-110.2pips、損益-0.82%
-50pipsの負けが2回あったりと、今週は不調でしたね。
まあでも先週の大貯金があるので特に心配はしていません。

某・新EA
4勝1敗、+121.8pips、損益+0.73%
今週水曜から投入。
ECB量的緩和決定後のEUR/USD下落をフルにとらえ、+155pips！
今週は大勝利！のはずだったのですが、初め設定ミスでロット数が想定より大きくなり、しかもそこに-55pipsの負けが重なってしまったという、なんとも残念な状況。
とはいえ、好調なスタートを切れたのは良かったです。

MyFX Markets Pro口座収支
週間損益：-13.94%
通算損益：+76.29%
※損益%の振れ幅が大きいのは、新口座で入金額が少ないためです。


・XM Zero口座
SA-TradingSystem
取引なし
トレードがないのでおかしいなあと思いチェックしてみたら、なんか注文エラーになっていました。
Trade is disabledってどういうことだろう。
設定ミスはしていないはずなんだけど...


・総評
先週に続き、絶不調のColor Your LifeとBTR-DayTrade systemが足を引っ張り、今週は大きめの負けとなってしまいました。

ドル円が1、2円幅くらいのレンジ相場を形成しており、どっちにもトレンドが続かず、順張り系のEAにとっては苦しい状況が続いていますね。

さらにForex StrikeEagleも乱高下に巻き込まれてしまったりで...

来週はもう少し落ち着いた相場を期待したいところです。


しかし！それをカバーしてくれたのがMB-Trading System！

バックテストとの相違もなく、順調に利益を積み重ねてくれています。

口座全体のドローダウンがそれなりのところで済んだのも、こちらのEAのおかげですね。


実は今、スイスショック後のリスク分散として国内口座の開設を新たに進めているのですが、その口座ではMB-Trading systemを軸に運用してみようかなと考えています。

レバレッジ制限下の環境でも十分な収益が見込めそうですし、今の個人的期待度はNo. 1です！


DL-market版
年間3500pipsを狙う損小利大EA MB-TradingSystem



fx-on版
年間平均3500pipsの安定収益! 複数の通貨ペアでトレードする高性能EA!
MB-TradingSystem

バックテストでも取引手数料を考慮できるって知ってた？

今週も相変わらずColor your life V1とBTR-DayTrade systemの調子は最悪で、絶賛ドローダウン中です(苦笑)

というか、最近USD/JPYのEAが多くてドローダウンが重なってしまうことに気付き、これを打破するため、新しくEUR/USD用のEAを買いました。
（それの紹介はまた後日）

で、早速バックテストを行ってみたのですが...販売ページの結果に比べてどうも成績が悪いんです。

そこで何が違うのか、トレード履歴をじっくり見ていたところで、あることに気付きました。

...獲得pipsの割に各トレードの利益が少ない.....


そうです！

0.1ロットあたり$0.67の取引手数料がしっかり引かれていたんです！


バックテストを行うときにMyFX Marketsのプロ口座（取引手数料あり）にログインしていたのですが、そうすると、バックテスト時にも手数料がついてくるんですね。

恥ずかしながら、僕は全然知りませんでしたΣ(ﾟдﾟ;)

その後、試しにスタンダード口座にログインし直してみると、当然ですが手数料はついていませんでした。





まあでも、ケガの功名と言いますか、手数料の影響をバックテストでも調べられるということがわかったので、

・スプレッドは広いが、手数料のないスタンダード口座
・スプレッドは狭いが、手数料のあるプロ口座

ではどっちがお得なのかということをこれからちょっと調べてみようと思います。

特にスキャルEAは影響が大きいかもしれませんね！

2015年1月第3週の成績

先週のスイスショックが起きてから、当ブログのPV数が一時的に普段の3倍くらいに伸びました∑(ﾟﾛﾟ〃)

それだけショックが大きかったということですね。

もしかしたら大損失メシウマwwみたいな感じで訪問している方もいるのかもしれませんが、残念ながら僕は普通に生きています笑

そんな先週の成績です。


・MyFX Markets Pro口座
Forex White Bear V3
取引なし

BandCross3 EURUSD
5勝2敗、+63.0pips、損益+3.94%
スイスショック時にがっつり稼ぎ、その後、それ以上に負けました(^^;
まあ、週単位プラスだったので良いでしょう。

G-Trader2
2勝0敗、+38.1pips、損益+1.41%
ドル円の乱高下で様子見といった感じでしょうか。
厳選して2勝、良いですね。

Forex StrikeEagle
3勝5敗、+10.5pips、損益+0.69%
建値決済が多かったですね。

Color your life V1
11勝3敗、-66.2pips、損益-5.87%
今週の問題児その1。
週初にガッツリ負けて、週後半にかけて取り戻していきましたが、補いきれず...

2Guns
5勝0敗、+33.3pips、損益+1.4%
やはり、僕がロット数を下げると調子は上がります(T_T)
初詣行ってないから神様に見放されているんでしょうか...

モルボット
8勝6敗、+45.8pips、損益+0.25%
ロット数小さいので儲けも少ないですが、昨年終わり頃から地味に好調なのがコイツ。
買って半年以上してからようやく期待通りの成績になってきました。

BTR-DayTrade system
10勝7敗、-240.9pips、損益-13.49%
今週の問題児その2。
見事なまでの往復ビンタで、先週に引き続いての大幅マイナスです。
とはいえ、ドローダウンはまだ想定最大値の7割くらいなので、運用ストップとかはありません。

MB-TradingSystem
12勝1敗、+99.5pips、損益+5.56%
負けはNZD/USDの1敗のみ。
今週は全通貨ペアが勝ち越しです！
Affectionさまさまです。

3BTS
6勝1敗、+490.0pips、損益+5.21%
今週のMVPはなんといっても3BTSでしょう！
金曜日の5ポジションTP到達で、年に何回あるんだろうという爆益でした。
検証段階でロット数が小さめなのが非常にもったいなかったです(^^;

MyFX Markets Pro口座収支
週間損益：-0.84%
通算損益：+104.84%
※損益%の振れ幅が大きいのは、新口座で入金額が少ないためです。


・Alpari Japanスタンダード口座
WhiteBearV1EX (アルパリジャパンキャンペーン）
5勝0敗、+33.7pips、損益+1,185円
通算損益：+14,938円（5万円スタート）
運用自体は非常に好調だったのですが、アルパリジャパン破綻のため、残念ながら今週で検証終了です。
シロクマV3がいまいち波に乗り切れていない分、期待していたんですけどね...


・総評
メイン口座の方はBTR-DayTrade systemとColor your life V1の負けが正直キツく、かなり苦戦したのですが、他のEAが損失を補ってくれてなんとか微損で済みました。

スイスショックの阿鼻叫喚の中、特に大きな損失なく生き残れただけでも今週は十分と考えるべきですね。

来週も不安定な相場は続くかもしれませんが、うろたえず、また利益を上げられたらと思います。


そしてショックなのはアルパリの破綻。

WhiteBear V1EXも絶好調で、国内口座でも年利50%とかいけるんじゃないかと期待していたのですが、まさかこんな結末になるとは予想だにしていませんでした。

こういうことがあると、ブローカーの分散というのも大事かなと考えさせられますね。

今後の対策についてはじっくり考えていきたいと思います。

SA-TradingSystemを攻め設定で！

スイスショック（っていう呼び方になるんでしょうか？）関係の記事を書いていてご紹介が遅れてしまいましたが、15日より新たなEAの検証を行っています。

サイドバーをご覧になって気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、

SA-TradingSystem

です！

既に僕のポートフォリオの一角を担うMB-TradingSystemを開発した、Affectionさんの新作EAです。


ざっくり特徴を整理すると、

・EUR/USD、GBPUSDを対象としたナンピンシステム
・1時間足で稼働（デイ～スイングタイプか）
・最大5ポジション
・追加ポジションのロット数は、基本ポジションの2、3、4、5倍
・単純に～pips逆行したらナンピン、というロジックではない
・350pipsのストップロス設定あり

といった感じ。


実のところを言うと、ナンピン・マーチンゲール系のEAってリスクの割にリターンが小さいと考えており、最初お話をいただいたときは「うーん、どうしよ」と思っていました(^^;

勝てるMax２！「ザ、FX EURUSD」で痛い目を見てからは、もうマーチンEAは使わないと決めていましたし。


ただ、このSA-TradingSystemはSLもちゃんと入っていますので、定義上はマーチンゲールではないですね。

負け＝口座破綻というマーチンゲール・ト○リピなどとは異なります。

自分でもバックテストしてみましたが、時折350pipsのSLに引っかかりながらも、それを織り込んだ上で稼いでいくEAという感じです。

バックテスト上では、-350pips食らうのは1ポジションのみで、5ポジション全てがSLということはなかったですね。

期待できそうです。


とはいえ、メイン口座のEAもかなり増えてますし、ナンピンEAには独特のリスクがあることも事実ですので、ここは開設してから寝かしていたXM Zero口座で少額から動かしてみたいと思います！

また、普通にやるだけじゃ面白くないので、思いっきりハイリスクハイリターンで攻めてみます！

良い子はメイン口座でこんなことやってはいけませんよw


ということで、サイドバーにある通り、初期資金としては最低額として想定される$250のみ入金し、複利設定としてみました。

ホントは1通貨あたり$250の入金が最低限推奨なので、倍の$500入れるべきだったのですが、まあそれはいいでしょう汗

複利のRisk値は、

「仮にEUR/USD、GBP/USDで同時に5ポジションずつ全てSLにかかったとしたら、資金の約8割を失う設定」

としています。

おお怖w

※追記
バックテストからするとそんなにハイリスクでもなかったので、さらにリスク2倍にしました。
つまり、1通過ペアでもフルポジションで損切りしたら、資金の約8割を失います。
※


では、これからは残念ながら潰れてしまったアルパリジャパンに代わり、XM Zeroのサブ口座にてSA-TradingSystemの状況を実況していきたいと思います。

乞うご期待！


安定性と安全性を重視しつつ高利益を狙う! 新しいタイプの高性能ナンピンEA! SA-TradingSystem


Affectionさんのブログ


PS.
XM Zero口座、全然スプレッドゼロじゃありませんねえ(^^;

パッと見た感じ、EUR/USDで1.7pips、GBP/USDで2.5pipsくらいのスプレッドがあります。

さらに手数料が約1pips分...

まあ、XMにも破綻しないように儲けてもらいましょう笑

口座開設には、キャッシュバック率の大きい海外FXふぁんくらぶ経由が個人的にはオススメ。


PPS.
ゼロ口座用のチャートに設定できていませんでした。

設定し直したところ、EUR/USDは0.3pips、GBP/USDは0.5pipsと、スプレッドはかなり狭いです。

これはいいかも(^^)

アルパリも破綻とは...

昨日のExcel Marketsに続き、アルパリも破綻するとのこと。

Excel Marketsは新興ブローカーなのでまあ破綻もあり得るのかなと思っていましたが、超大手だと思われるアルパリもダメだったとは、今回のスイスショックの影響がどれほど大きかったのかということですね。

今までギリシャショックとか東日本大震災の時の超円高とかいろいろありましたが、ブローカーが影響を受けるというのは僕も初めての経験です。


僕も、White Bear V1EXを運用しているサブ口座のアルパリジャパン口座を整理しなければなりません。

余ったお金はどうしようかなあ。

国内口座は資金効率悪いし、しばらくお休みですかねえ。

スイスフラン暴騰、そして歴史は繰り返す

久しぶりの超ド級ショックが起きましたね。

スイス中銀がEUR/CHFの1.2防衛を撤廃しました。

その報道の後、スイスフランは暴騰、EUR/CHFは1.2から0.8台まで一瞬で急落したようです。

この値動きで億万長者になった方もいれば、抱えきれない借金を負った方もいるでしょう。


僕も以前のEUR/CHFショートポジションを持ち続けていれば、今日だけで年収分くらい稼げていたはずですが、まあそれは言っても仕方のないことですね(^^;


また、PegSystemなどのEUR/CHFペッグを利用したEAは、軒並み再起不能なドローダウンを起こしています。

きっと1.2の下に損切り注文を入れていても、まともに約定しなかったでしょうね...


約20年前、イングランド銀行の無理なポンド買いに対してジョージ・ソロスが真っ向対立、ポンドを売り浴びせ、そしてそれは成功し、一夜にして巨万の富を得たというのは有名な話ですが、今回のスイスフランについても同じことが言えるのではないでしょうか？

巨額のお金が動く為替相場においては、一国の予算規模では通貨高・通貨安を制御することは不可能だということが証明されてしまいましたね。


しかしポジティブに考えれば、今までスイスフランを執拗に売り叩いていたある種の「歪み」がなくなったので、特にユーロに関しては、今までより素直なトレンドが出るようになるのではないでしょうか？

また、今回の出来事で「相場はランダムウォークではない」ことが証明されたとも言えるので、そういう意味ではこれからもシステムトレードで儲けることは可能だと思っています。


いつも言っていることですが、こういう一時的な値動きに振り回されずに、淡々と稼いでいけたらいいですね(^^)

しかし、今月のドル円EAの強烈往復ビンタはどうにかならんもんかなあ...

ドル円EAのトレード状況

先週の雇用統計前後からUSD/JPYの乱高下に振り回され、自動売買でも損失を出している方は多いみたいですね。

かくいう僕もですけれど(^^;

グラフは、僕が使用しているEAのうち、現在のメイン口座について、USD/JPYを対象としたEAの成績をまとめたものです。
（金額、ロット数は非公表かつバラバラのため、あくまで折れ線の形だけ参考にしてもらえれば）




雇用統計のあたりから、USD/JPYは1.5円くらいの大きい値幅でのレンジ相場が続いており、トレンド系のEA達が見事に往復ビンタを食らっています(T_T)

特にBTR-DayTrade systemは順張りモード、逆張りモードとも調子が悪く、先月の利益を吐き出してしまいましたね。

Color your life V1も久しぶりの負けです。


ただ、ドル円EAの中でも、G-Trader2と3BTSは短期的なトレンドを上手く捉えてくれて、今週は2つ合わせて+104.7pipsと大きく稼いでくれました。

ロット数が小さめなのがもったいなかったですね(^^;


負けはしましたけれども、ポートフォリオ効果が確認できたという意味では、今回はいい収穫になったと思います。

一時的な負けにカッカしないよう、のんびり運用を続けていきたいですね。

2015年1月第1、2週の成績

当初予定していたよりも早めに、今月2日から運用を再開しましたので、今回は2日と5～9日の成績をまとめて報告します。

2015年1発目の取引はいかに！？


・MyFX Markets Pro口座
Forex White Bear V3
4勝2敗、+61.3pips、損益+4.52%
最近は薄利決済が多いイメージでしたが、今週はWhite Bear、Brown Bearの両モードとも好調でした。
昨年はイマイチ調子が上がらなかったので、今年は本領発揮を期待したいですね。

BandCross3 EURUSD
7勝0敗、+171.3pips、損益+10.7%
新年からこの快調っぷり。
雇用統計で助けられた感はあるものの、いやはや、流石です。

G-Trader2
0勝2敗、-21.0pips、損益-0.78%
7日まで自動停止していたため、実質的には2日間のみの稼働です。
残念ながら今年はマイナススタート。

Forex StrikeEagle
5勝2敗、+26.4pips、損益+1.86%
一時SLにかかりそうな危うい取引がありましたが、なんとか逃げ切り。
12月以降、好調です。

Color your life V1
9勝0敗、+70.9pips、損益+4.64%
ハマると強いですね～
平均ポジション保有時間も30分と、ストレスが少なかったです。

2Guns
2勝3敗、-10.1pips、損益-2.74%
うーん、大きな負けはないけど、いまいちパッとしません。
ロット数を複利に切り替え、少し下げて様子見します。

モルボット
7勝1敗、+55.8pips、損益+0.25%
約-100pipsの負けが一回ありましたが、終わってみればプラス。
昨年の低ボラ相場のときには考えられないほど、獲得pipsの幅が大きいです。

BTR-DayTrade system
8勝7敗、-171.4pips、損益-10.35%
こちらは雇用統計が裏目に出て、順張りモードが-80pips×2 (>_<)
先月の利益の半分強を吹き飛ばしてしまいました。
とはいえ、これくらいの負けは全くの許容範囲内ですので、特にどうということはありません。

MB-TradingSystem
7勝3敗、+3.5pips、損益-1.52%
先月に引き続き、NZD/USDが好調で、GBP/USDは不調。
まあ、多通貨でリスク分散になっているということで。

3BTS
取引なし

MyFX Markets Pro口座収支
週間損益：+7.19%
通算損益：+106.58%
※損益%の振れ幅が大きいのは、新口座で入金額が少ないためです。


・Alpari Japanスタンダード口座
WhiteBearV1EX (アルパリジャパンキャンペーン）
9勝0敗、+50.1pips、損益+1,794円
通算損益：+13,753円（5万円スタート）
好調継続！
気付いたら63連勝中です((((((ﾉﾟ⊿ﾟ)ﾉﾇｵｫｫｫ


・総評
新年初週はEAによって明暗が分かれ、トータルではなんとかプラスといったところです。

期間中のプロフィットファクターは1.21なので、6歩進んで5歩下がる、みたいなイメージ？笑

前進しただけヨシとしましょう(^^;


さーて、今日は人生初のスノボに行ってきます！

というか、この記事が投稿される頃には山の上(笑)