White Bear V1EXのSL最適化：長期バックテスト

前回記事ではWhite Bear V1EXを直近1年間に合わせて最適化した際のバックテスト結果をお見せしました。

今度は、その設定で長期バックテストを行ってみました。


ヒストリカルデータは前回と同じくFXDDから、バックテスト期間は2005年1月～2015年7月、ロットは0.1固定としています。


まずはデフォルトパラメータのバックテスト結果。




次に、前回記事で紹介した通り、SLを36pipsに変更した際のバックテスト結果。




前回同様に主な結果を比較してみますと、

総損益：13105.6 → 11951.4（8.8%減少）
最大ドローダウン：523.8 → 558.0（6.5%増加）
プロフィットファクター：2.15 → 2.04

と、過去10年間での成績は少し悪化しています。


しかしながら注目していただきたいのは、損益曲線の形です。

デフォルトのSL 56pipsの結果だと、直近数年間のあたりは明らかに傾きが緩やかになり、成績が落ちてきていますよね。

それに対し、最適化でSL 36pipsとした場合には、直近数年間も曲線の傾きはそれほど変わらず、比較的良い結果を維持できています。

すなわち、SL 36pipsの方が将来的な相場に対してロバスト性（堅牢性）があるといえるのではないでしょうか。


このような傾向は、バックテスト結果の割にフォワード成績が悪い他のEAにも当てはまるのかもしれません。

ということで、少しずつ他のEAもテコ入れしていきたいと考えています。


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