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White Bear V3のポジション数を最適化

昨日の週間収支報告でも書いたんですが、最近は逆張りスキャルEAがあまり機能していないように感じています。

そこで、今日は女の子とも遊ばずに家にこもって、直近の相場に合わせてForex White Bear V3Forex White Bear V3 | fx-on.comのバックテスト&最適化を行いました。

まず、SLの値を変更してみたのですが、こちらは効果なし、というか逆にSLを小さくすると成績も悪くなってしまいました。
早期クローズも考慮して、TPとSLの値はもうデフォルト値に最適化されているんでしょうね。

次に、最大保有ポジション数をいじってみました。
マニュアルには「最大保有ポジション数を変更することは可能ですが、変更することによりクローズの仕方が変わり、成績が異なってきます」とありますので、あまりここをいじるのは良くないかなとも思ったのですが...これが意外なほどに効果がありましたΣ(゚д゚;)

まず、White Bearモードのみで比較を行ってみると、以下のようになりました。
他、代表的なパラメータは箇条書きの通りです。
ちなみにFXDDのヒストリカルデータを使用しています。
・初期資金:100万円
・バックテスト期間:2013/1/1~2014/9/19
・Advanced Mode:true
・RSI Modify Lot:true(倍率1.4倍)
・ロット数:0.1ロット固定
・スプレッド:1.0pips
最大ポジション数総損益(円)総取引数PF期待損益(円)最大DD(円)
275677.752661.96284.5029573.58
3145156.173663.80396.6023618.72
4142459.844143.22344.1133147.04
5 (デフォルト)116609.234503.06259.1334166.63






結果を見比べると、最大ポジション数をデフォルトの5ではなく3に減らすことで、当然ながら取引数は減少しているのですが、一方で損益・ドローダウンはともに成績が向上していることがわかります。
2まで減らすと逆に悪くなってしまうようですね。

次にBrown Bearモード。
・初期資金:100万円
・バックテスト期間:2013/1/1~2014/9/19
・Advanced Mode:true
・RSI Modify Lot:true(倍率1.4倍)
・ロット数:0.1ロット固定
・スプレッド:1.0pips
最大ポジション数総損益(円)総取引数PF期待損益(円)最大DD(円)
2107416.971482.51725.7922734.66
397282.541892.06514.7235690.84
468386.712181.74313.7044189.25

こちらもWhite Bearモードと同じく、最大保有ポジション数をデフォルトの4から2に減らした条件の方が、成績は向上しています。

なお、Advanced ModeをOnにしたまま最大ポジション数を1にした場合、TPに達するまで早期クローズが働かないことになりますので、ポジション数は2以上で比較しています。

しかし、最大ポジション数を変えただけでここまで成績が向上するとは僕も驚きでした。
なんで成績が良くなるのかというと、おそらく
・Advanced Modeとの相性
・ポジション数が多くなるのは逆行している状況が多い
というあたりが絡んでいるのかなと思います。

もっと詳しく...というところですが、かなり長くなりそうなので、今日から順番にデータをお示ししたいと思います。
先に言うと、より長期のバックテストでも成績は全然悪くなっていません。

乞うご期待!

※なお、上記のデータを参考にポジション数を変えられる場合は自己責任でお願いします。ポジション数の変更により損失が発生したとしても、私は一切の責任を負いません。

トレード時間が短くなって、ストレスフリーに一歩近づいたシロクマ 君
Forex White Bear V3
Forex White Bear V3 | fx-on.com
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