White Bear V3の最適化：デフォルトとの比較

Forex White Bear V3の最適化に関する記事、その2です。

前回の記事では、最大保有ポジション数を変更した場合の最適化の結果について表に並べて比較しましたが、今回はバックテスト結果をもう少し詳しく見ていきたいと思います。

バックテストにあたっての代表的なパラメータは下記の通りです。
・初期資金：100万円
・バックテスト期間：2013/1/1～2014/9/19
・Advanced Mode：true
・RSI Modify Lot：true（倍率1.4倍）
・ロット数：0.1ロット固定
・スプレッド：1.0pips

それでは、まずWhite Bearモード。

最大保有ポジション数5（デフォルト）


最大保有ポジション3（最適化）


これらの結果を見比べると、最大保有ポジション数を5から3に減らすことで、総損益・ドローダウン・勝率・プロフィットファクターともに改善していることがわかります。

また、損益曲線は元に比べてカクカクしているように見えます。
これは、最大保有ポジションに達することが多くなり、Advanced Modeが効きやすくなっているせいかなーと考えています。
（開発者ではないので、クローズのロジックがどのように変わっているのか、確かなことは言えませんが）

結果的に、White Bear V1の取引に近づいたような感じになっているのかもしれませんね。

次に、Brown Bearモード。

最大保有ポジション数4（デフォルト）


最大保有ポジション数2（最適化）


最大保有ポジション数を減らすことで、総損益・ドローダウン・勝率・プロフィットファクターなどが改善されている点や、損益曲線がカクカクになっているのはWhite Bearモードと同じですね。

また、Brown Bearモードの2014年度の収支はデフォルトではマイナスですが、最適化によりプラスまでもっていくことができています。
これは大きな成果ですね(^^)

では、両モードとも総取引数は減っているのに、なぜ収支は改善されているのか？
これは前回の記事でも触れた通り、「ポジション数を多く保有するのは逆行しているときが多い」というのが理由として考えられると思います。

2014年以降は特に顕著ですが、最近はEUR/USDの低ボラティリティの影響で、MAXまでポジションを保有することが少なくなっています。
で、たまに押し目・戻りが大きくなったときにポジション数が4個、5個と増えていくわけですが、最近はそのまま逆行し続けることが多く、SLまでもっていかれてドローダウン...そんな状況が多くなってている印象を受けます。

つまり、シロクマがポジションを多く抱えるときというのは、図らずも逆行する相場に対してナンピンをかけているような形になっていることが多く、それがコツコツドカンのドカンに効いているのではないかと推察されます。

それで、最大保有ポジションを減らすことが収支の改善につながったのではないかと。

あとは、RSI Modify LotをOnにしているのもいい方向に効いているのかもしれませんね。

では、この調整によって長期のバックテスト結果はどうなるのか？
それはまた次回に(^^)

トレード時間が短くなって、ストレスフリーに一歩近づいたシロクマ 君