White Bear V3の最適化：長期バックテストは？

Forex White Bear V3の最適化に関する記事、その3です。

最大保有ポジションを減らすという割と単純な方法で、2013年以降の相場に対してバックテスト結果をかなり改善することができたのですが、それでは2012年以前の成績はどうなるのか？

ということで、最適化前後の設定でそれぞれ2009年～2012年のバックテストを行ってみました。

毎度ですが、バックテストの主な設定は下記の通りです。
今回はWhite BearモードとBrown Bearモードをまとめてあります。

・初期資金：100万円
・バックテスト期間：2009/1/1～2012/12/31
・Advanced Mode：true
・RSI Modify Lot：true（倍率1.4倍）
・White Bearモード＋Brown Bearモード
・ロット数：0.1ロット固定
・スプレッド：1.0pips
・FXDDヒストリカルデータを使用

White Bearモード最大保有ポジション数5
Brown Bearモード最大保有ポジション数4
（デフォルト）


White Bearモード最大保有ポジション数3
Brown Bearモード最大保有ポジション数2
（最適化後）



結果を見比べると勝率は上がっていますが、総取引数が減った分、総損益は約73%に落ち込んでおり、プロフィットファクターも5.21から3.68に減少しています。
じゃあダメじゃんと思われるかもしれませんが・・・ここで特筆すべきは最大ドローダウンの減少です！

最大ドローダウンは最適化前で80,506円でしたが、最適化後では49,968円と約62%に減っていますね。
つまり、最大ドローダウンが同じになるようにロット数を調整する場合、最適化後ではロット数を1/0.62＝1.61倍できるんです。

したがって、最適化後の設定でロット数を1.61倍したとすると、総損益も1.61×0.73＝1.18倍に増やすことができますので、2009年～2012年の結果でも成績は向上しているといえますね(^_^)v


というわけで、早速僕は最適化後の設定でWhite Bear V3を走らせています。
まあラッコさんの設計意図とは変わってくるのかもしれませんが、稼げればいいんです笑

皆さんもこのEA最近ダメだなと思ったら、可能な範囲で調整してみてはいかが？

トレード時間が短くなって、ストレスフリーに一歩近づいたシロクマ 君